코스닥 퀀트 기초 알고리즘별 수익률 계산

2020년 2월 20일부터 2020년 3월 2일까지 총 502거래일간 아주 기초적인 퀀트 알고리즘 상의 수익률을 계산해보았다.

당연히 실전에서는 이딴 알고리즘을 사용하면 계좌가 녹는 것을 지켜보게 될 것이다.

 

기존에 사용하던 주가 수집기와 퀀트 알고리즘들을 파이썬에서 자바로 언어 변경하면서 테스트 삼아 돌려보았다.

 

[5연속 양봉시 매수, 30분뒤 매도]
총 거래횟수     12540
평균 수익률     0.03388
최대 수익률     5.58570
최저 수익률     -3.42123
수익 확률       60.295
표준편차        0.034

[20분간 1% 하락시 매수, 10분뒤 매도]
총 거래횟수     159
평균 수익률     -0.06581
최대 수익률     1.43254
최저 수익률     -2.00808
수익 확률       45.912
표준편차        0.065

[20분간 1% 하락시 매수, 종가 매도]
총 거래횟수     99
평균 수익률     -0.01778
최대 수익률     5.48214
최저 수익률     -12.90336
수익 확률       55.556
표준편차        0.028

[시초가대비 1%상승시 매수, 종가매도]
총 거래횟수     113
평균 수익률     0.39624
최대 수익률     4.41055
최저 수익률     -7.78384
수익 확률       69.912
표준편차        0.393

[시초가대비 1%하락시 매수, 종가매도]
총 거래횟수     178
평균 수익률     -0.23785
최대 수익률     6.74106
최저 수익률     -13.68436
수익 확률       46.629
표준편차        0.236

 

 

 

 

 

중간에 -13%나 +6.7% 이런 수익률이 보여서 코드 오류인가 하고 살펴봤는데

2020년 3월 코로나로 인한 급등락 사태때 벌어진 실제 상황이었다.

당시에 엄청 큰 이슈였는데 그 등락폭이 저렇게 컸었던가...?

지금 생각해보니 다시한번 놀랍다.

 

코로나 급락 급등 사태가 잠잠해진 2020-04-20 이후로 돌려보면 아래와 같다.

 

[5연속 양봉시 매수, 30분뒤 매도]
총 거래횟수     11215
평균 수익률     0.03273
최대 수익률     1.37301
최저 수익률     -2.94911
수익 확률       60.963
표준편차        0.033

[20분간 1% 하락시 매수, 10분뒤 매도]
총 거래횟수     95
평균 수익률     -0.03293
최대 수익률     0.99477
최저 수익률     -2.00808
수익 확률       47.368
표준편차        0.033

[20분간 1% 하락시 매수, 종가 매도]
총 거래횟수     76
평균 수익률     0.12988
최대 수익률     3.22859
최저 수익률     -4.93074
수익 확률       55.263
표준편차        0.129

[시초가대비 1%상승시 매수, 종가매도]
총 거래횟수     93
평균 수익률     0.29603
최대 수익률     2.05949
최저 수익률     -2.27066
수익 확률       68.817
표준편차        0.293

[시초가대비 1%하락시 매수, 종가매도]
총 거래횟수     155
평균 수익률     -0.13301
최대 수익률     3.46352
최저 수익률     -6.08742
수익 확률       47.097
표준편차        0.132

[상승시 장종료 30분 전 매수, 종가매도]
총 거래횟수     241
평균 수익률     0.09167
최대 수익률     0.77925
최저 수익률     -0.65569
수익 확률       71.369
표준편차        0.091

 

 

 

이 외에 간단한 알고리즘에 한해 수익률을 알고싶으시면 댓글 남겨주시면 돌려보겠습니다.